Kapel yang anggun di puncak Bukit Penha ini dibesarkan sebagai tempat ziarah bagi para pelaut Portugis di abad ke-17. Inilah kapel paling bersejarah di Macau.

Konon didirikan oleh orang-orang yang selamat dari sebuah kapal yang lolos dari penangkapan oleh Belanda. Di halaman adalah patung marmer Our Lady of Lourdes yang menghadap ke laut.

Kapel abu-abu terlihat di seberang danau. Berdekatan dengan kapel adalah tempat tinggal uskup. Dijuluki 'Istana Uskup' meskipun tidak megah, kediaman ini terlarang bagi pengunjung.